本文將以青島西海岸新區(qū)商品房?jī)r(jià)格為例，針對(duì)商品房?jī)r(jià)格呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化的特點(diǎn)，利用改進(jìn)的GM （1， 1）模型與馬爾可夫模型結(jié)合，提出一種基于時(shí)間序列的預(yù)測(cè)模型，對(duì)青島西海岸新區(qū)的商品房?jī)r(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。根據(jù)灰色GM （1， 1）模型適合對(duì)數(shù)據(jù)量較少、波動(dòng)不大的短期數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，而馬爾可夫模型適用于數(shù)據(jù)波動(dòng)較大的預(yù)測(cè)過程的特點(diǎn)，通過結(jié)合改進(jìn)的GM （1， 1）模型與馬爾可夫模型的優(yōu)點(diǎn)，建立房?jī)r(jià)指數(shù)的預(yù)測(cè)模型。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，該模型的擬合精度較高，是一種較為可行的房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)模型。

　　房?jī)r(jià)指數(shù)和影響其變化的各經(jīng)濟(jì)變量之間的定量關(guān)系，很難以某種常規(guī)的數(shù)學(xué)函數(shù)模型進(jìn)行描述，時(shí)間序列是目前較為可行的方法之一。商品房市場(chǎng)可以看作一個(gè)灰色系統(tǒng)來處理，GM （1， 1）預(yù)測(cè)模型是灰色系統(tǒng)理論的重要組成部分，是把時(shí)間序列轉(zhuǎn)化成微分方程的建模過程，主要適用于時(shí)間短、數(shù)據(jù)少、波動(dòng)性不大的預(yù)測(cè)問題。馬爾可夫模型是利用概率建立的一種隨機(jī)型時(shí)序模型預(yù)測(cè)方法，它將時(shí)間序列看作一個(gè)隨機(jī)過程，通過對(duì)事物不同狀態(tài)的初始概率和各狀態(tài)間的轉(zhuǎn)移概率的研究，確定狀態(tài)變化趨勢(shì)，以預(yù)測(cè)事物的未來。灰色預(yù)測(cè)模型與馬爾可夫模型的優(yōu)點(diǎn)可以相互補(bǔ)充，灰色模型用于揭示預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢(shì)，馬爾可夫模型用于確定狀態(tài)間的轉(zhuǎn)移規(guī)律。對(duì)不平穩(wěn)的隨機(jī)過程，可以通過部分改進(jìn)方法對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑處理，以降低波動(dòng)。最終將三者結(jié)合起來，為隨機(jī)波動(dòng)較大的預(yù)測(cè)模型提供一種新的方法，以提高隨機(jī)波動(dòng)性較大的數(shù)據(jù)列的預(yù)測(cè)精度。